Сравнение TCAL с DBE
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TCAL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам TCAL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | 1.58% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -5.39% |
Correlation
The correlation between TCAL and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. DBE — Ранг доходности на риск
TCAL
DBE
Сравнение TCAL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.89 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.53 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.43 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.09 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и DBE
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -86.69% | +79.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -14.41% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -30.27% | +24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -57.31% | +55.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.35% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и DBE
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 12.95% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 30.86% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 34.97% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 29.39% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 28.33% | -17.08% |
Сравнение комиссий TCAL и DBE
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и DBE
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 2.10% for DBE.
TCAL is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор