Сравнение TCAL с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
TCAL и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -33.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и CRSH
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
TCAL vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TCAL
CRSH
Сравнение TCAL c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.59 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.55 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.75 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.64 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и CRSH составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и CRSH
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и CRSH
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -63.68% | +56.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -48.16% | +40.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -53.43% | +48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -41.91% | +40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 35.23% | -33.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и CRSH
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 8.04% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 23.47% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 42.40% | -30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 48.37% | -36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 48.37% | -36.71% |