Сравнение TCAL с BABO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO).
TCAL и BABO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и BABO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -13.43%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и BABO
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.
Доходность на риск
TCAL vs. BABO — Ранг доходности на риск
TCAL
BABO
Сравнение TCAL c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.21 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.26 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.58 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.43 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и BABO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и BABO
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности BABO в 88.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и BABO
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки BABO в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и BABO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -29.26% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -28.85% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -27.27% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -12.58% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 13.05% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и BABO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 10.33% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 24.93% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 37.52% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 36.92% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 36.92% | -25.26% |