PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAF с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TCAF is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 17.65%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

TCAF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
7.57%
С начала года
8.90%
1 год
17.04%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и USMV

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		8.90%15.45%20.93%9.71%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%8.18%

Correlation

The correlation between TCAF and USMV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.68

The correlation between TCAF and USMV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCAF и USMV

Секторы
TCAF
USMV

Технологии

34.0%
33.9%

Здравоохранение

17.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.2%

Коммунальные услуги

8.7%
6.9%

Финансовые услуги

6.1%
11.7%

Промышленность

4.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.4%

Энергетика

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

0.1%
2.4%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

TCAF
34.0%
USMV
33.9%

Здравоохранение

TCAF
17.6%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

TCAF
12.4%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

TCAF
10.5%
USMV
6.2%

Коммунальные услуги

TCAF
8.7%
USMV
6.9%

Финансовые услуги

TCAF
6.1%
USMV
11.7%

Промышленность

TCAF
4.7%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
USMV
9.4%

Энергетика

TCAF
2.6%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
USMV
2.4%

Недвижимость

TCAF
0.1%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

TCAF vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.74

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.10

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.98

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

3.18

+2.73

TCAF vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и USMV

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-33.10%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-6.46%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-9.36%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.24%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.87%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.98%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и USMV

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.94% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.00%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

6.41%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.53%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.38%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

14.50%

-0.58%

Сравнение комиссий TCAF и USMV

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и USMV

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.46%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and USMV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to TCAF (2.94%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, TCAF leads with 17.65% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCAF has performed better with a 17.65% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.46% for TCAF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.15% for USMV.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор