PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с THYF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

TCAF и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и THYF

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.78%7.77%8.51%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью -0.78%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.88%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.58%
3 года*
7.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с BNDTHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий TCAF и THYF

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.20

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.74

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

7.37

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа THYF равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.41

-0.47

Корреляция

Корреляция между TCAF и THYF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и THYF

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности THYF в 7.22%

TTM2025202420232022
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.22%7.17%7.30%8.02%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и THYF

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-5.24%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-4.05%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-1.77%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.84%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.89%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и THYF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

1.84%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

2.59%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

5.50%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

5.90%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

5.90%

+8.22%