PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с FBALX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 16.10% vs 21.68% for FBALX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 8.71%.

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBALX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.11%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.51%
1 год
21.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и FBALX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		8.71%15.11%16.09%6.96%

Correlation

The correlation between TCAF and FBALX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TCAF and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

TCAF vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.45

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.39

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.44

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

16.08

-10.44

TCAF vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и FBALX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-43.57%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-6.47%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.44%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.37%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.38%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и FBALX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 3.60% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.69%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.41%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

9.06%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

12.24%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

12.81%

+1.17%

Сравнение комиссий TCAF и FBALX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и FBALX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FBALX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.22%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and FBALX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBALX has higher volatility (3.69%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор