PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с TSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAAX с TSCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAAX (Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund) and TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) are both mutual funds - TCAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TCAAX returned 5.53%/yr vs 12.62%/yr for TSCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TCAAX charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for TSCSX.

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и TSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у TSCSX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям TSCSX по среднегодовой доходности: 5.53% против 12.62% соответственно.

TCAAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.40%
1 год
14.59%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.53%

TSCSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.98%
6 месяцев
11.77%
1 год
24.87%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAAX и TSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.19%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		12.98%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%

Correlation

The correlation between TCAAX and TSCSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.84

The correlation between TCAAX and TSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с TMAAXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с BERIXTCAAX с AASCXTCAAX с AAAGX
Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с IJRTSCSX с XSVMTSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с AVUVTSCSX с JEPI

Доходность на риск

TCAAX vs. TSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c TSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAAXTSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.57

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.31

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.34

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

7.85

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. TSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа TSCSX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и TSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAAXTSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.57

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и TSCSX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и TSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAAXTSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-56.66%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.53%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-26.84%

+19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-27.04%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

-41.63%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-10.25%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.43%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и TSCSX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 1.99%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAAXTSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.44%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

12.33%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

17.20%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

21.66%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

22.13%

-14.93%

Сравнение комиссий TCAAX и TSCSX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TSCSX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и TSCSX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности TSCSX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.90%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.09%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Часто задаваемые вопросы

TCAAX and TSCSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCSX has higher volatility (4.44%) compared to TCAAX (1.99%). In terms of maximum drawdown, TCAAX dropped -30.82% vs TSCSX's -56.66%.

TCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAAX и TSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор