Сравнение TBX с UVXY
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 2.19%/yr vs -71.80%/yr for UVXY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBX и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.19% против -71.80% соответственно.
TBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 2.19%
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам TBX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.50% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between TBX and UVXY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.18 |
The correlation between TBX and UVXY shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TBX
UVXY
Сравнение TBX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.96 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -1.43 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBX и UVXY
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -100.00% | +58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -73.88% | +71.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -95.42% | +87.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -99.75% | +91.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -100.00% | +80.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.75% | -100.00% | +83.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.56% | -98.76% | +72.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 49.63% | -48.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.47%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 19.34% | -17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 67.22% | -63.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 85.95% | -81.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 103.85% | -95.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 112.04% | -104.93% |
Сравнение комиссий TBX и UVXY
И TBX, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и UVXY
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 2.87% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and UVXY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.34%) compared to TBX (1.47%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, TBX leads with 2.19% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBX has performed better with a 2.19% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBX and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
TBX has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for UVXY.
TBX is categorized as Inverse Bonds, while UVXY is Volatility. TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор