Сравнение TBX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
TBX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.40% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 1.71% против -72.94% соответственно.
TBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 1.71%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и UVXY
И TBX, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TBX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TBX
UVXY
Сравнение TBX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.49 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -0.24 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.67 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.80 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.49 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.64 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.64 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.67 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TBX и UVXY составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и UVXY
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и UVXY
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -100.00% | +58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -85.64% | +78.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -99.77% | +92.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -100.00% | +80.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -100.00% | +81.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -98.53% | +71.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 71.26% | -66.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.93%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 44.51% | -42.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 71.80% | -68.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 113.07% | -104.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 105.43% | -97.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 114.49% | -107.35% |