PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBX с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с TBT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).

TBX и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или TBT.

Корреляция

Корреляция между TBX и TBT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBX и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBX:

0.38

TBT:

0.40

Коэф-т Сортино

TBX:

0.52

TBT:

0.64

Коэф-т Омега

TBX:

1.06

TBT:

1.07

Коэф-т Кальмара

TBX:

0.10

TBT:

0.10

Коэф-т Мартина

TBX:

0.83

TBT:

0.78

Индекс Язвы

TBX:

2.99%

TBT:

10.92%

Дневная вол-ть

TBX:

7.81%

TBT:

28.50%

Макс. просадка

TBX:

-41.03%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

TBX:

-18.99%

TBT:

-85.63%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 0.94% против -1.55% соответственно.

TBX

С начала года

-0.44%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

0.81%

1 год

2.96%

5 лет

6.27%

10 лет

0.94%

TBT

С начала года

1.62%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

7.24%

1 год

11.40%

5 лет

21.57%

10 лет

-1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBX и TBT

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.

TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBX и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг риск-скорректированной доходности TBX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBX c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBT равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и TBT

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности TBT в 4.31%

TTM2024202320222021202020192018
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		6.71%6.58%4.06%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.31%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TBX и TBT

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и TBT

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 2.39%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...