Сравнение TBX с TBT
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both Inverse Bonds funds from ProShares - TBX tracks the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%) while TBT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 2.19%/yr vs 3.35%/yr for TBT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TBX charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности TBX и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: 2.19% против 3.35% соответственно.
TBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 2.19%
TBT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам TBX и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.50% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 5.11% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Correlation
The correlation between TBX and TBT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between TBX and TBT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. TBT — Ранг доходности на риск
TBX
TBT
Сравнение TBX c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBX | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.04 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.08 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBX и TBT
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -94.99% | +53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -14.43% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -33.83% | +26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -33.83% | +26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -65.09% | +45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.75% | -85.36% | +68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.56% | -77.37% | +50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 7.55% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и TBT
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.47%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.05% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 13.75% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 18.92% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 31.25% | -22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 28.65% | -21.54% |
Сравнение комиссий TBX и TBT
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и TBT
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TBT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.67% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 2.87% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and TBT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.05%) compared to TBX (1.47%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs TBT's -94.99%.
On 10-year performance, TBT leads with 3.35% vs 2.19% for TBX. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.35% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.
TBX has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.67% for TBT.
TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.93% for TBT.
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор