Сравнение TBX с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TBX и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.35% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и TBT
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
TBX vs. TBT — Ранг доходности на риск
TBX
TBT
Сравнение TBX c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.79 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TBX и TBT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и TBT
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и TBT
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -94.99% | +53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -17.29% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -33.83% | +26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -65.09% | +45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -85.92% | +67.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -77.25% | +50.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 9.57% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и TBT
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 7.56% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 13.27% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 22.86% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 31.44% | -23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 28.83% | -21.69% |