Сравнение TBX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
TBX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.40% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 1.71% против 17.43% соответственно.
TBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 1.71%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и SPMO
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
TBX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
TBX
SPMO
Сравнение TBX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.01 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.55 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.91 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 6.68 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.01 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.87 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.86 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между TBX и SPMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и SPMO
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и SPMO
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -30.95% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -12.70% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -22.74% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -30.95% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -7.11% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -4.66% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 3.63% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и SPMO
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 7.15% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 12.80% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 22.76% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 19.07% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 20.08% | -12.94% |