PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 2.24%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TBX charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности TBX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.24% против 20.10% соответственно.

TBX

1 день
0.01%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
3.19%
С начала года
4.13%
1 год
4.81%
3 года*
4.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
2.24%
Всё время*
-1.04%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

TBX

ProShares Short 7-10 Year Treasury
$999.87K$876.59K$819.24K

Сравнение доходности по годам TBX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		4.13%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between TBX and SPMO is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.01

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.06

The correlation between TBX and SPMO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIXTBX с VGIT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TBX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TBX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.34

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.90

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.06

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

7.35

-2.49

TBX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBX и SPMO

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-30.95%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-15.64%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-20.13%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-22.74%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-30.95%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-7.05%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-4.62%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.37%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и SPMO

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

10.70%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

21.85%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

24.09%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

20.69%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

20.97%

-13.86%

Сравнение комиссий TBX и SPMO

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и SPMO

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.85%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBX and SPMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to TBX (1.31%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 2.24% for TBX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.

TBX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.70% for SPMO.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while SPMO is Momentum. TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор