PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 1.90%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TBX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности TBX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 15.58% соответственно.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between TBX and FXAIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.18

The correlation between TBX and FXAIX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с AGG
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

TBX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.37

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.24

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.17

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

14.80

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.37

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.82

-0.98

Просадки

Сравнение просадок TBX и FXAIX

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-33.79%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-8.89%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-18.76%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-24.50%

+16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-33.79%

+14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-0.73%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-3.79%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и FXAIX

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.92%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

8.99%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

11.88%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

16.91%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

18.07%

-10.93%

Сравнение комиссий TBX и FXAIX

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и FXAIX

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBX and FXAIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to TBX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор