Сравнение TBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 14.08% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и FXAIX
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TBX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TBX
FXAIX
Сравнение TBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.97 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.49 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.52 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 7.30 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.97 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.76 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TBX и FXAIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и FXAIX
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и FXAIX
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -33.79% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -12.13% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -24.50% | +16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -33.79% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -6.23% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -3.83% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.53% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и FXAIX
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 5.34% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 9.53% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 18.32% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 16.92% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 18.05% | -10.91% |