Сравнение TBX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TBX и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.73% против 0.78% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и IEF
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
TBX vs. IEF — Ранг доходности на риск
TBX
IEF
Сравнение TBX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.20 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 2.98 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.10 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.51 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TBX и IEF составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и IEF
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и IEF
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -23.93% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -3.22% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -21.40% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -23.93% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -10.96% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -5.30% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 1.29% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и IEF
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.92% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.91% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.22% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 5.35% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 7.70% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.63% | +0.51% |