Сравнение TBX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TBX и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или IEF.
Доходность
Сравнение доходности TBX и IEF
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: 0.56% против 0.82% соответственно.
TBX
6.52%
2.50%
1.27%
2.99%
3.95%
0.56%
IEF
0.10%
-2.00%
2.39%
4.72%
-1.52%
0.82%
Основные характеристики
| TBX | IEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 0.97 | 1.90 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 6.98% |
| Макс. просадка | -41.04% | -23.93% |
| Текущая просадка | -20.13% | -16.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и IEF
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между TBX и IEF составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и IEF
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности IEF в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 5.48% | 4.06% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.50% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и IEF
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и IEF
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.