Сравнение TBX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TBX с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 (^GSPC).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TBX и ^GSPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TBX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBX:

0.05

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

TBX:

0.13

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

TBX:

1.01

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

TBX:

0.02

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

TBX:

0.12

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

TBX:

3.07%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

TBX:

7.63%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

TBX:

-41.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TBX:

-19.90%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.10% против 9.77% соответственно.

TBX

С начала года

-1.56%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.20%

1 год

0.01%

5 лет

5.95%

10 лет

1.10%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TBX: 0.05

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

TBX: 0.13

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

TBX: 1.01

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

TBX: 0.02

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

TBX: 0.12

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TBX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^GSPC

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TBX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^GSPC

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 4.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TBX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TBX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBX и ^GSPC

TBX

^GSPC

Сравнение TBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество