PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 (^GSPC).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TBX и ^GSPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBX:

0.38

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

TBX:

0.52

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

TBX:

1.06

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

TBX:

0.10

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

TBX:

0.83

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

TBX:

2.99%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

TBX:

7.81%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

TBX:

-41.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TBX:

-18.99%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.94% против 10.87% соответственно.

TBX

С начала года

-0.44%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

0.81%

1 год

2.96%

5 лет

6.27%

10 лет

0.94%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг риск-скорректированной доходности TBX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^GSPC

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^GSPC

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 2.39%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...