PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 Index (^GSPC).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		1.57%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.73% против 12.24% соответственно.

TBX

1 день
0.08%
1 месяц
2.27%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.49%
1 год
4.06%
3 года*
5.11%
5 лет*
5.34%
10 лет*
1.73%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с FXAIXTBX с AGGTBX с PULS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TBX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.92

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.41

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.41

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

6.61

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.46

-0.63

Корреляция

Корреляция между TBX и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^GSPC

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TBX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-56.78%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.14%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-25.43%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-33.92%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-5.78%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.74%

-10.75%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.60%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^GSPC

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.37%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

9.55%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

18.33%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

16.90%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

18.05%

-10.91%