Сравнение TBX с ^TYX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TBX с ^TYX

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или ^TYX.

Корреляция

Корреляция между TBX и ^TYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TBX

^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBX:

0.05

^TYX:

-0.04

Коэф-т Сортино

TBX:

0.13

^TYX:

0.08

Коэф-т Омега

TBX:

1.01

^TYX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TBX:

0.02

^TYX:

-0.01

Коэф-т Мартина

TBX:

0.12

^TYX:

-0.09

Индекс Язвы

TBX:

3.07%

^TYX:

8.35%

Дневная вол-ть

TBX:

7.63%

^TYX:

18.90%

Макс. просадка

TBX:

-41.03%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

TBX:

-19.90%

^TYX:

-41.82%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 1.10% против 6.43% соответственно.

TBX

С начала года

-1.56%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.20%

1 год

0.01%

5 лет

5.95%

10 лет

1.10%

^TYX

С начала года

-0.81%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

10.42%

1 год

-0.23%

5 лет

29.41%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBX и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^TYX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TBX: -0.02

^TYX: -0.04

Коэффициент Сортино

TBX: 0.03

^TYX: 0.08

Коэффициент Омега

TBX: 1.00

^TYX: 1.01

Коэффициент Кальмара

TBX: -0.01

^TYX: -0.03

Коэффициент Мартина

TBX: -0.04

^TYX: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TBX

^TYX

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^TYX

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TBX

^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^TYX

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 4.21%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TBX

^TYX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TBX с ^TYX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^TYX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBX и ^TYX

TBX

^TYX

Сравнение TBX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^TYX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество