PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с ^TYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) is Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 10 years, TBX returned 2.02%/yr vs 6.94%/yr for ^TYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 2.02% против 6.94% соответственно.

TBX

1 день
0.53%
1 месяц
1.61%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.86%
1 год
2.74%
3 года*
4.91%
5 лет*
6.07%
10 лет*
2.02%

^TYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.88%
1 год
1.92%
3 года*
8.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.46%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.85%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Correlation

The correlation between TBX and ^TYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

0.79

The correlation between TBX and ^TYX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIXTBX с AGG
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI^TYX с GC=F

Доходность на риск

TBX vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBX^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.15

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.30

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.19

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

0.41

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBX^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.02

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^TYX

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и ^TYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBX^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-88.52%

+47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-9.55%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-22.85%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-25.46%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-72.86%

+53.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-38.99%

+22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.63%

-45.96%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.45%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^TYX

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.65%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBX^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.58%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

7.99%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

12.15%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

25.06%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

33.11%

-25.97%

Часто задаваемые вопросы

TBX and ^TYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TYX has higher volatility (3.58%) compared to TBX (1.65%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs ^TYX's -88.52%.

TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор