Сравнение TBX с ^TYX
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) is Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while ^TYX (Cboe 30 Year Treasury Yield Index) is an index. Over the past 10 years, TBX returned 2.24%/yr vs 8.40%/yr for ^TYX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TBX и ^TYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 2.24% против 8.40% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- -1.04%
^TYX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- -0.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $999.87K | $876.59K | $819.24K |
Сравнение доходности по годам TBX и ^TYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 4.13% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
^TYX Cboe 30 Year Treasury Yield Index | 6.90% | 1.13% | 19.08% | 1.11% | 108.66% | 15.74% | -31.10% | -20.89% | 10.26% | -10.58% |
Correlation
The correlation between TBX and ^TYX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between TBX and ^TYX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. ^TYX — Ранг доходности на риск
TBX
^TYX
Сравнение TBX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Cboe 30 Year Treasury Yield Index (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBX | ^TYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.98 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 2.19 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBX и ^TYX
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и ^TYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -93.84% | +52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -8.69% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -22.85% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -22.85% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -72.86% | +53.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -65.98% | +49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -56.74% | +30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.89% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и ^TYX
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.31%, в то время как у Cboe 30 Year Treasury Yield Index (^TYX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.04% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 8.28% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 11.63% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 24.58% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 33.32% | -26.21% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and ^TYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^TYX has higher volatility (3.04%) compared to TBX (1.31%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs ^TYX's -93.84%.
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и ^TYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор