Сравнение TBX с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
TBX и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или UUP.
Доходность
Сравнение доходности TBX и UUP
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.56% против 3.52% соответственно.
TBX
6.52%
2.50%
1.27%
2.99%
3.95%
0.56%
UUP
10.45%
3.07%
4.62%
8.97%
4.08%
3.52%
Основные характеристики
| TBX | UUP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 0.97 | 5.51 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 5.95% |
| Макс. просадка | -41.04% | -22.19% |
| Текущая просадка | -20.13% | -0.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и UUP
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между TBX и UUP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBX c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и UUP
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности UUP в 5.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 5.48% | 4.06% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.84% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и UUP
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и UUP
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 2.10%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.