Сравнение TBX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
TBX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.40% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 1.71% против 50.94% соответственно.
TBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 1.71%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и USD
И TBX, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TBX vs. USD — Ранг доходности на риск
TBX
USD
Сравнение TBX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.89 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.43 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.65 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 12.68 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.89 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TBX и USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и USD
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и USD
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -88.63% | +47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -31.80% | +25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -77.85% | +70.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -77.85% | +58.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -20.39% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -32.60% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 11.67% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и USD
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.93%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 21.33% | -19.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 48.69% | -45.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 77.08% | -68.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 76.21% | -67.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 68.83% | -61.69% |