Сравнение TBX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TBX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.73% против 25.53% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и UPRO
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TBX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TBX
UPRO
Сравнение TBX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.63 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.21 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.06 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 4.22 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.60 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между TBX и UPRO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и UPRO
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и UPRO
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -76.82% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -33.38% | +26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -63.94% | +56.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -76.82% | +57.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -18.68% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -14.53% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 8.41% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 16.04% | -14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 28.48% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 54.36% | -45.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 50.34% | -41.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 53.69% | -46.55% |