Сравнение TBX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
TBX и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 1.73% против 21.24% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и SSO
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
TBX vs. SSO — Ранг доходности на риск
TBX
SSO
Сравнение TBX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.22 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 5.19 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.38 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TBX и SSO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и SSO
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и SSO
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -84.67% | +43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -23.17% | +16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -46.73% | +38.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -59.34% | +39.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -12.18% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -19.72% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.44% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 10.69% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 18.99% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 36.46% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 33.66% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 35.86% | -28.72% |