PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с RISR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

TBX и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBX и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBX и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		1.57%-1.15%8.52%3.99%18.31%-0.18%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.

TBX

1 день
0.08%
1 месяц
2.27%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.49%
1 год
4.06%
3 года*
5.11%
5 лет*
5.34%
10 лет*
1.73%

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с ^GSPCTBX с SPMOTBX с FXAIXTBX с AGG
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX

Сравнение комиссий TBX и RISR

TBX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

TBX vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXRISRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.99

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.20

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

4.70

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.25

-1.42

Корреляция

Корреляция между TBX и RISR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и RISR

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности RISR в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.09%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBX и RISR

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и RISR.

Загрузка...

Показатели просадок

TBXRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-14.31%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-2.61%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-0.36%

-17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.74%

-2.25%

-24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.22%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и RISR

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBXRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.03%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

4.02%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

6.45%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

12.04%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

12.04%

-4.90%