PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с RISR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. TBX is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, TBX returned 4.72%/yr vs 10.70%/yr for RISR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBX charges 0.95%/yr vs 1.13%/yr for RISR.

Доходность

Сравнение доходности TBX и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 2.73%.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.18%
1 год
3.80%
3 года*
10.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%18.31%-0.18%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.73%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%

Correlation

The correlation between TBX and RISR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between TBX and RISR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

TBX vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.70

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.03

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.47

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISR равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

1.23

-1.39

Просадки

Сравнение просадок TBX и RISR

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-14.31%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.61%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-8.07%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-0.76%

-16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-2.18%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.11%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и RISR

ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.27%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.03%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

5.43%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

11.85%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

11.85%

-4.71%

Сравнение комиссий TBX и RISR

TBX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и RISR

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RISR в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TBX and RISR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBX has higher volatility (1.68%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs RISR's -14.31%.

On 3-year performance, RISR leads with 10.70% vs 4.72% for TBX. On fees, TBX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.70% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.05% for TBX.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ProShares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 1.13% for RISR.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор