PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с PST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both Inverse Bonds funds from ProShares - TBX tracks the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%) while PST tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 1.90%/yr vs 2.41%/yr for PST. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.41% соответственно.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.79%
1 год
2.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
9.16%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.33%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between TBX and PST is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

0.89

The correlation between TBX and PST has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBX и PST

Секторы
TBX
PST

Финансовые услуги

55.0%
69.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBX
55.0%
PST
69.6%

Сырьевые материалы

TBX

-

PST

-

Коммуникационные услуги

TBX

-

PST

-

Потребительский циклический сектор

TBX

-

PST

-

Потребительский защитный сектор

TBX

-

PST

-

Энергетика

TBX

-

PST

-

Здравоохранение

TBX

-

PST

-

Промышленность

TBX

-

PST

-

Недвижимость

TBX

-

PST

-

Технологии

TBX

-

PST

-

Коммунальные услуги

TBX

-

PST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX

Доходность на риск

TBX vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.25

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.42

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.33

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

0.57

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TBX и PST

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-79.25%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-7.25%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-16.19%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-16.19%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-36.07%

+16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-64.21%

+46.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-61.48%

+34.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.16%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и PST

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.68%, в то время как у ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.18%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

6.75%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

9.62%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

15.59%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

13.32%

-6.18%

Сравнение комиссий TBX и PST

И TBX, и PST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и PST

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PST в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.09%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TBX and PST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PST has higher volatility (3.18%) compared to TBX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.41% vs 1.90% for TBX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.41% return vs 1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBX and PST have the same expense ratio: 0.95% per year.

PST has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 3.05% for TBX.

TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.

TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор