Сравнение TBX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
TBX и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | -0.63% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и JPIE
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
TBX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
TBX
JPIE
Сравнение TBX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.74 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.66 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.41 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 18.78 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.74 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.95 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между TBX и JPIE составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и JPIE
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и JPIE
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -9.96% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -1.72% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -0.53% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -2.17% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 0.31% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и JPIE
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.87% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 1.09% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 2.11% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 3.57% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 3.57% | +3.57% |