Сравнение TBX с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
TBX и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или VGIT.
Доходность
Сравнение доходности TBX и VGIT
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.13% соответственно.
TBX
6.52%
2.50%
1.27%
2.99%
3.95%
0.56%
VGIT
1.51%
-1.39%
2.69%
5.00%
-0.21%
1.13%
Основные характеристики
| TBX | VGIT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 0.97 | 3.03 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 4.92% |
| Макс. просадка | -41.04% | -16.05% |
| Текущая просадка | -20.13% | -8.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и VGIT
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между TBX и VGIT составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и VGIT
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VGIT в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 5.48% | 4.06% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.57% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и VGIT
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и VGIT
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.