PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBX с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с VGIT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

TBX и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или VGIT.

Корреляция

Корреляция между TBX и VGIT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TBX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBX:

0.42

VGIT:

1.13

Коэф-т Сортино

TBX:

0.48

VGIT:

1.95

Коэф-т Омега

TBX:

1.06

VGIT:

1.23

Коэф-т Кальмара

TBX:

0.09

VGIT:

0.51

Коэф-т Мартина

TBX:

0.76

VGIT:

3.09

Индекс Язвы

TBX:

2.99%

VGIT:

1.94%

Дневная вол-ть

TBX:

7.84%

VGIT:

4.65%

Макс. просадка

TBX:

-41.03%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

TBX:

-18.94%

VGIT:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.26% соответственно.

TBX

С начала года

-0.39%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

0.83%

1 год

3.25%

5 лет

6.29%

10 лет

0.97%

VGIT

С начала года

2.83%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

3.11%

1 год

5.18%

5 лет

-1.09%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBX и VGIT

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.

TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBX и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг риск-скорректированной доходности TBX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и VGIT

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VGIT в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		6.71%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.75%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TBX и VGIT

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и VGIT

ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...