Сравнение TBX с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
TBX и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBX и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.40% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.03% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.32% соответственно.
TBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 1.71%
VGIT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и VGIT
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
TBX vs. VGIT — Ранг доходности на риск
TBX
VGIT
Сравнение TBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.61 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.64 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 5.01 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.06 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.51 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TBX и VGIT составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и VGIT
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VGIT в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и VGIT
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -16.05% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -2.42% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -15.02% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -16.05% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -1.91% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -3.53% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 0.79% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и VGIT
ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.34% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.27% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 3.80% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 5.36% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.50% | +2.64% |