PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с VGIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBX returned 1.90%/yr vs 1.26%/yr for VGIT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TBX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности TBX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TBX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.26% соответственно.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

VGIT

1 день
0.14%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.19%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.32%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between TBX and VGIT is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

-0.87

The correlation between TBX and VGIT has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

TBX vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.96

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.44

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.13

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.36

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.50

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TBX и VGIT

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-16.05%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.83%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-4.34%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

-15.02%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-16.05%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-2.26%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-3.52%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.95%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и VGIT

ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что TBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.06%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.33%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.38%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

5.38%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

4.50%

+2.64%

Сравнение комиссий TBX и VGIT

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и VGIT

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VGIT в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

TBX and VGIT have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBX has higher volatility (1.68%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs VGIT's -16.05%.

On 10-year performance, TBX leads with 1.90% vs 1.26% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBX has performed better with a 1.90% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.

VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.05% for TBX.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while VGIT is Government Bonds. TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.03% for VGIT.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор