Сравнение TBX с CDX
TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. TBX is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, TBX returned 4.49%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TBX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности TBX и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
TBX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 2.17%
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBX и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.56% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 13.93% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between TBX and CDX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBX vs. CDX — Ранг доходности на риск
TBX
CDX
Сравнение TBX c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBX | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.31 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.64 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBX и CDX
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -13.24% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -4.18% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -8.88% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -7.41% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.56% | -4.40% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.05% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и CDX
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.50%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.79% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 5.04% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 5.86% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 11.00% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 11.00% | -3.89% |
Сравнение комиссий TBX и CDX
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и CDX
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 2.87% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TBX and CDX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to TBX (1.50%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.13% vs 4.49% for TBX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TBX has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.13% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 2.87% for TBX.
TBX is categorized as Inverse Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.25% for CDX.
TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBX и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор