PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBX с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBX с CDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%), while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. TBX is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, TBX returned 4.72%/yr vs 7.49%/yr for CDX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TBX charges 0.95%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности TBX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.79%.

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%

CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBX и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%13.57%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.79%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Correlation

The correlation between TBX and CDX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов TBX и CDX

Секторы
TBX
CDX

Финансовые услуги

55.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

TBX
55.0%
CDX
10.0%

Сырьевые материалы

TBX

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

TBX

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

TBX

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

TBX

-

CDX
4.1%

Энергетика

TBX

-

CDX
6.9%

Здравоохранение

TBX

-

CDX
14.2%

Промышленность

TBX

-

CDX
15.1%

Недвижимость

TBX

-

CDX
4.2%

Технологии

TBX

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

TBX

-

CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

TBX vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBXCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.23

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.29

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.32

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-0.75

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBX vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBXCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.23

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.39

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TBX и CDX

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBXCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-13.24%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-4.18%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-8.88%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-6.79%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-4.34%

-22.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.78%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и CDX

ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеют волатильность 1.68% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBXCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.74%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.76%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

5.73%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

11.10%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

11.10%

-3.96%

Сравнение комиссий TBX и CDX

TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBX и CDX

Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности CDX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TBX and CDX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.74%) compared to TBX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TBX dropped -41.04% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.49% vs 4.72% for TBX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.49% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.

CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 3.05% for TBX.

TBX is categorized as Inverse Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for TBX and 0.26% for CDX.

TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBX и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор