Сравнение TBT с SQQQ
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 3.31%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TBT и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.31% против -55.08% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 3.31%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам TBT и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 6.06% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between TBT and SQQQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between TBT and SQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TBT
SQQQ
Сравнение TBT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.89 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.63 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и SQQQ
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -100.00% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -61.03% | +46.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -92.51% | +58.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -97.27% | +63.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -99.97% | +34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -100.00% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -92.76% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 33.36% | -25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.08%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 22.32% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 46.22% | -32.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 55.87% | -36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 67.91% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 66.57% | -37.92% |
Сравнение комиссий TBT и SQQQ
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и SQQQ
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.64% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and SQQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TBT (5.08%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, TBT leads with 3.31% vs -55.08% for SQQQ. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.31% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.64% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for SQQQ.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор