PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с HYHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 1.90%/yr vs 6.12%/yr for HYHG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности TBT и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 1.90% против 6.12% соответственно.

TBT

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
2.60%
6 месяцев
6.01%
1 год
0.04%
3 года*
10.23%
5 лет*
15.32%
10 лет*
1.90%

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.60%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Correlation

The correlation between TBT and HYHG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.23

The correlation between TBT and HYHG shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBT и HYHG

Секторы
TBT
HYHG

Финансовые услуги

72.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBT
72.7%
HYHG

-

Сырьевые материалы

TBT

-

HYHG

-

Коммуникационные услуги

TBT

-

HYHG
1.1%

Потребительский циклический сектор

TBT

-

HYHG

-

Потребительский защитный сектор

TBT

-

HYHG

-

Энергетика

TBT

-

HYHG

-

Здравоохранение

TBT

-

HYHG
0.6%

Промышленность

TBT

-

HYHG

-

Недвижимость

TBT

-

HYHG

-

Технологии

TBT

-

HYHG

-

Коммунальные услуги

TBT

-

HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

TBT vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 99
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.36

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.98

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

3.74

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

12.28

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа HYHG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.36

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.46

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TBT и HYHG

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-25.71%

-69.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-2.02%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-7.47%

-26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-9.21%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-25.71%

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.70%

-0.32%

-85.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-3.04%

-74.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

0.61%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и HYHG

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

1.42%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

4.30%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

5.56%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

8.16%

+23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

9.15%

+19.63%

Сравнение комиссий TBT и HYHG

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и HYHG

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.91%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBT and HYHG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.67%) compared to HYHG (1.42%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs HYHG's -25.71%.

On 10-year performance, HYHG leads with 6.12% vs 1.90% for TBT. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.12% return vs 1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 2.91% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while HYHG is High Yield Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.50% for HYHG.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор