Сравнение HYHG с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYHG и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или HYGH.
Основные характеристики
| HYHG | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 10.72% |
| Дох-ть за 1 год | 14.77% | 14.15% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 7.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 5.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.33% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 23.41 | 29.50 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 4.66% |
| Макс. просадка | -25.72% | -23.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYHG и HYGH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и HYGH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYHG показывает доходность 10.76%, а HYGH немного ниже – 10.72%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.33% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и HYGH
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYHG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и HYGH
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности HYGH в 8.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.53% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.16% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и HYGH
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и HYGH
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.04% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.