PortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYHG и HYGH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYHG и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.40%
57.60%
HYHG
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYHG:

0.73

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

HYHG:

1.08

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

HYHG:

1.18

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

HYHG:

0.82

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

HYHG:

3.53

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

HYHG:

1.73%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

HYHG:

8.34%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

HYHG:

-25.71%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

HYHG:

-3.78%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.40% против 4.87% соответственно.


HYHG

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

1.14%

1 год

6.16%

5 лет

8.58%

10 лет

4.40%

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYHG и HYGH

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии HYHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYHG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYHG и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYHG c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYHG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYHG: 0.73
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино HYHG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYHG: 1.08
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега HYHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYHG: 1.18
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара HYHG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYHG: 0.82
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина HYHG, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYHG: 3.53
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.92
HYHG
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и HYGH

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.89%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и HYGH

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-2.05%
HYHG
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и HYGH

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 5.94% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.94%
6.21%
HYHG
HYGH