Сравнение HYHG с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYHG и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или HYG.
Основные характеристики
| HYHG | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.02% | 0.58% |
| Дох-ть за 1 год | 15.62% | 8.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 2.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.47% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 6.48% | 6.15% |
| Макс. просадка | -25.71% | -34.24% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между HYHG и HYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и HYG
С начала года, HYHG показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 3.47% против 3.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и HYG
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYHG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и HYG
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.26% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и HYG
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и HYG
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.23%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.