PortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYHG и HYG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HYHG и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.14%
56.54%
HYHG
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYHG:

0.73

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

HYHG:

1.08

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

HYHG:

1.18

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYHG:

0.82

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

HYHG:

3.53

HYG:

10.43

Индекс Язвы

HYHG:

1.73%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

HYHG:

8.34%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

HYHG:

-25.71%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYHG:

-3.78%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.88% соответственно.


HYHG

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

1.14%

1 год

6.16%

5 лет

8.58%

10 лет

4.40%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.38%

5 лет

5.52%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYHG и HYG

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYHG: 0.50%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYHG и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYHG c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYHG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYHG: 0.73
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино HYHG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYHG: 1.08
HYG: 2.30
Коэффициент Омега HYHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYHG: 1.18
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара HYHG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYHG: 0.82
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина HYHG, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYHG: 3.53
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
1.55
HYHG
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и HYG

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.89%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и HYG

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-0.75%
HYHG
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и HYG

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.94%
4.20%
HYHG
HYG