Сравнение HYHG с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYHG и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или HYG.
Корреляция
Корреляция между HYHG и HYG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и HYG
Основные характеристики
HYHG:
2.53
HYG:
1.81
HYHG:
3.80
HYG:
2.58
HYHG:
1.53
HYG:
1.33
HYHG:
3.59
HYG:
3.40
HYHG:
22.11
HYG:
12.46
HYHG:
0.52%
HYG:
0.64%
HYHG:
4.52%
HYG:
4.43%
HYHG:
-25.72%
HYG:
-34.24%
HYHG:
-0.79%
HYG:
-1.76%
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.01% соответственно.
HYHG
10.67%
0.26%
5.93%
11.17%
5.73%
4.71%
HYG
7.73%
-0.82%
5.12%
7.98%
3.06%
4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и HYG
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYHG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и HYG
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности HYG в 6.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.05% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.53% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и HYG
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и HYG
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 0.77%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.