PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYHG с IGHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).

HYHG и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и IGHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции IGHG по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.71% соответственно.

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIXHYHG с PFIX
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с LQDHIGHG с QAIIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGGIGHG с FNGU

Сравнение комиссий HYHG и IGHG

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

HYHG vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGIGHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.64

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.46

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.92

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

11.48

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между HYHG и IGHG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и IGHG

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IGHG в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и IGHG

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, примерно равная максимальной просадке IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и IGHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYHGIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-25.16%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-2.30%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-8.75%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-25.16%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.66%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.33%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.58%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и IGHG

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYHGIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.23%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.89%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.32%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

5.06%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

7.48%

+1.72%