PortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с IGHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYHG и IGHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYHG и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.29%
46.63%
HYHG
IGHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYHG:

0.73

IGHG:

1.11

Коэф-т Сортино

HYHG:

1.08

IGHG:

1.58

Коэф-т Омега

HYHG:

1.18

IGHG:

1.21

Коэф-т Кальмара

HYHG:

0.82

IGHG:

1.46

Коэф-т Мартина

HYHG:

3.53

IGHG:

6.01

Индекс Язвы

HYHG:

1.73%

IGHG:

0.91%

Дневная вол-ть

HYHG:

8.34%

IGHG:

4.95%

Макс. просадка

HYHG:

-25.71%

IGHG:

-25.16%

Текущая просадка

HYHG:

-3.78%

IGHG:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции IGHG по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.78% соответственно.


HYHG

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.14%

1 год

5.87%

5 лет

8.57%

10 лет

4.39%

IGHG

С начала года

-0.43%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.29%

5 лет

6.74%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYHG и IGHG

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.


График комиссии HYHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYHG: 0.50%
График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYHG и IGHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYHG c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYHG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYHG: 0.73
IGHG: 1.11
Коэффициент Сортино HYHG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYHG: 1.08
IGHG: 1.58
Коэффициент Омега HYHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYHG: 1.18
IGHG: 1.21
Коэффициент Кальмара HYHG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYHG: 0.82
IGHG: 1.46
Коэффициент Мартина HYHG, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYHG: 3.53
IGHG: 6.01

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
1.11
HYHG
IGHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и IGHG

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности IGHG в 5.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.89%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и IGHG

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, примерно равная максимальной просадке IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-1.24%
HYHG
IGHG

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и IGHG

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.94%
2.33%
HYHG
IGHG