Сравнение HYHG с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
HYHG и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или IGHG.
Основные характеристики
| HYHG | IGHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 14.77% | 11.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 5.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 4.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.33% | 3.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 23.41 | 20.66 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 4.20% |
| Макс. просадка | -25.72% | -25.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYHG и IGHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и IGHG
С начала года, HYHG показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции IGHG по среднегодовой доходности: 4.33% против 3.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и IGHG
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYHG c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и IGHG
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IGHG в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.53% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.07% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и IGHG
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, примерно равная максимальной просадке IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и IGHG
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.04%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.