Сравнение HYHG с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
HYHG и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или IGHG.
Корреляция
Корреляция между HYHG и IGHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и IGHG
Основные характеристики
HYHG:
2.53
IGHG:
2.00
HYHG:
3.80
IGHG:
2.86
HYHG:
1.53
IGHG:
1.39
HYHG:
3.59
IGHG:
3.31
HYHG:
22.11
IGHG:
15.79
HYHG:
0.52%
IGHG:
0.55%
HYHG:
4.52%
IGHG:
4.36%
HYHG:
-25.72%
IGHG:
-25.16%
HYHG:
-0.79%
IGHG:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции IGHG по среднегодовой доходности: 4.71% против 3.92% соответственно.
HYHG
10.67%
0.26%
5.93%
11.17%
5.73%
4.71%
IGHG
8.45%
0.81%
5.08%
8.85%
4.11%
3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и IGHG
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYHG c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и IGHG
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности IGHG в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.05% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 4.65% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и IGHG
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, примерно равная максимальной просадке IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и IGHG
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 0.77%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.