Сравнение HYHG с EIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).
HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HYHG и EIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.88% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции EIFAX по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.15% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и EIFAX
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.
Доходность на риск
HYHG vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
HYHG
EIFAX
Сравнение HYHG c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 3.93 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.50 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.16 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и EIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и EIFAX
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.40% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и EIFAX
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и EIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -40.28% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.45% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -7.63% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -24.22% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.18% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -2.28% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.79% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и EIFAX
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.85% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 1.83% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 3.31% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 3.10% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 4.45% | +4.75% |