PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с EIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, HYHG returned 6.12%/yr vs 5.05%/yr for EIFAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции EIFAX по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.05% соответственно.

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%

EIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.69%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%

Correlation

The correlation between HYHG and EIFAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с SJNK
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHEEIFAX с HYLS

Доходность на риск

HYHG vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.45

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.09

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.63

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

4.92

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.58

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.20

-0.73

Просадки

Сравнение просадок HYHG и EIFAX

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-40.28%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.29%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-3.43%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-7.63%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-24.22%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.27%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.76%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и EIFAX

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.64%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

1.96%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

2.57%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

3.14%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

4.45%

+4.70%

Сравнение комиссий HYHG и EIFAX

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и EIFAX

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности EIFAX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.61%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and EIFAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.42%) compared to EIFAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs EIFAX's -40.28%.

EIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор