Сравнение HYHG с PDI

С начала года, HYHG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности PDI в 14.42%

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 5.94%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.