PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с PDI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) is High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, HYHG returned 6.34%/yr vs 7.44%/yr for PDI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 6.34% против 7.44% соответственно.

HYHG

1 день
-0.34%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.64%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.93%
10 лет*
6.34%

PDI

1 день
1.11%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.26%
1 год
0.86%
3 года*
10.30%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.51%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.20%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between HYHG and PDI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.25

The correlation between HYHG and PDI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с SJNK
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с JEPIPDI с PCNPDI с CEFSPDI с PHK

Доходность на риск

HYHG vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYHGPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.08

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.17

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.08

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

0.16

+12.52

HYHG vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYHG и PDI

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-46.47%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-10.95%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-17.55%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-27.19%

+17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-46.47%

+20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-8.00%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.22%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

5.27%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и PDI

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.27%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.07%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

8.56%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

11.48%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

15.57%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

19.05%

-9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и PDI

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности PDI в 16.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.75%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.13%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and PDI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.07%) compared to HYHG (1.27%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs PDI's -46.47%.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор