Сравнение HYHG с AOHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY).
HYHG и AOHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HYHG и AOHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и AOHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 9.89% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 0.49% | 7.62% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у AOHY с доходностью 0.49%.
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
AOHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и AOHY
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AOHY в 0.55%.
Доходность на риск
HYHG vs. AOHY — Ранг доходности на риск
HYHG
AOHY
Сравнение HYHG c AOHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | AOHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.21 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.95 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 10.13 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.94 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и AOHY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и AOHY
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности AOHY в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и AOHY
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и AOHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -4.17% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.66% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.72% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.36% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.68% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и AOHY
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.91% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 2.56% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 4.43% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 3.83% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 3.83% | +5.37% |