PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

HYHG — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. HYHG запущен 21 мая 2013 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US74348A5415

CUSIP

74348A541

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

21 мая 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYHG составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HYHG с IGHG HYHG с HYGH HYHG с EIFAX HYHG с HYG HYHG с PDI HYHG с TBT HYHG с FXAIX HYHG с SJNK HYHG с PFIX HYHG с FLRT
Популярные сравнения:
HYHG с IGHG HYHG с HYGH HYHG с EIFAX HYHG с HYG HYHG с PDI HYHG с TBT HYHG с FXAIX HYHG с SJNK HYHG с PFIX HYHG с FLRT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) показал доход в 0.74% с начала года и 7.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYHG составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

HYHG

С начала года

0.74%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.64%

5 лет

8.82%

10 лет

4.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.20%1.40%-3.71%-0.74%2.72%0.74%
20240.16%2.10%0.44%1.20%0.94%-0.09%0.98%0.77%1.02%1.43%1.25%0.69%11.42%
20233.00%0.55%-0.38%0.03%0.11%3.89%1.38%0.74%0.02%-0.16%2.39%2.32%14.69%
2022-1.53%-0.04%1.79%-2.46%0.87%-6.38%4.88%-1.28%-0.41%4.30%0.34%-1.31%-1.71%
20210.24%0.78%1.58%0.07%-0.16%1.12%-0.55%0.90%0.58%0.24%-1.59%2.44%5.75%
2020-1.46%-2.41%-11.72%3.41%4.23%-0.64%5.14%0.30%-1.28%0.33%4.01%1.40%0.16%
20194.90%1.97%0.31%1.62%-3.03%2.69%0.30%-1.15%0.64%0.12%1.04%2.20%12.02%
20182.42%-0.79%-1.27%1.45%-0.44%0.42%2.27%0.01%1.74%-1.88%-1.21%-4.47%-1.95%
20170.91%1.05%-0.80%0.53%0.66%0.04%1.17%-1.19%1.04%0.47%-0.10%-0.04%3.77%
2016-4.08%1.32%4.13%3.51%0.54%-0.66%1.89%3.24%0.69%-0.14%1.93%2.71%15.86%
2015-1.94%4.49%-1.41%1.21%0.26%-1.46%-1.91%-2.58%-4.51%3.50%-2.48%-2.78%-9.53%
2014-1.06%1.71%0.34%0.05%-0.22%1.30%-0.74%0.00%-2.66%0.07%-2.20%-0.70%-4.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYHG составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares High Yield-Interest Rate Hedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.42$4.30$3.82$3.26$2.85$3.23$3.97$4.00$3.75$3.68$3.99$4.04

Дивидендный доход

6.85%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.37$0.37$0.38$0.39$1.51
2024$0.00$0.32$0.35$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.37$0.36$0.36$0.72$4.30
2023$0.00$0.29$0.23$0.30$0.31$0.32$0.32$0.32$0.33$0.34$0.34$0.72$3.82
2022$0.00$0.21$0.24$0.25$0.23$0.28$0.29$0.27$0.26$0.33$0.29$0.61$3.26
2021$0.00$0.25$0.23$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$0.24$0.24$0.24$0.47$2.85
2020$0.00$0.28$0.28$0.21$0.29$0.33$0.28$0.24$0.27$0.26$0.26$0.53$3.23
2019$0.00$0.34$0.31$0.38$0.33$0.33$0.36$0.33$0.31$0.32$0.30$0.65$3.97
2018$0.00$0.30$0.32$0.33$0.34$0.33$0.34$0.33$0.33$0.34$0.33$0.71$4.00
2017$0.00$0.28$0.27$0.33$0.29$0.32$0.30$0.30$0.33$0.33$0.33$0.66$3.75
2016$0.00$0.35$0.31$0.29$0.31$0.31$0.31$0.31$0.31$0.30$0.31$0.56$3.68
2015$0.00$0.34$0.31$0.33$0.32$0.34$0.31$0.34$0.37$0.35$0.36$0.60$3.99
2014$0.33$0.31$0.33$0.32$0.34$0.34$0.33$0.35$0.32$0.37$0.70$4.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка ProShares High Yield-Interest Rate Hedged составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.71%16 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.247
-23.22%19 мая 2014 г.43811 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.702
-9.21%5 апр. 2022 г.625 июл. 2022 г.13312 янв. 2023 г.195
-9.06%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-7.47%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...