Сравнение TBT с BITO
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TBT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TBT returned 8.35%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности TBT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
TBT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- -9.40%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $12.05M | $11.52M | $17.20M |
Сравнение доходности по годам TBT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 8.55% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | -5.70% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TBT and BITO is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. BITO — Ранг доходности на риск
TBT
BITO
Сравнение TBT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.83 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -1.25 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и BITO
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -77.86% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -54.47% | +41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -54.47% | +20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.88% | -49.81% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.39% | -37.21% | -40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 35.90% | -29.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.34%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.06% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 32.73% | -18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 44.11% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 54.54% | -23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 54.54% | -25.89% |
Сравнение комиссий TBT и BITO
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и BITO
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.58% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and BITO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (8.06%) compared to TBT (5.34%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.88% vs 8.35% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.88% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 2.58% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for BITO.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор