Сравнение TBT с BITO
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TBT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TBT returned 10.93%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности TBT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
TBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 3.31%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 6.06% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | -5.70% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TBT and BITO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. BITO — Ранг доходности на риск
TBT
BITO
Сравнение TBT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.89 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.42 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и BITO
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -77.86% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -54.47% | +39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -54.47% | +20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -50.18% | -35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -37.06% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 33.91% | -26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 10.49% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 34.48% | -20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 44.10% | -25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 54.80% | -23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 54.80% | -26.15% |
Сравнение комиссий TBT и BITO
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и BITO
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.64% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and BITO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to TBT (5.08%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 10.93% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.64% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for BITO.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор