PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TBT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TBT returned 10.23%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности TBT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

TBT

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
2.60%
6 месяцев
6.01%
1 год
0.04%
3 года*
10.23%
5 лет*
15.32%
10 лет*
1.90%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.60%-1.45%27.66%-2.42%93.29%-8.06%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between TBT and BITO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов TBT и BITO

Секторы
TBT
BITO

Финансовые услуги

72.7%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBT
72.7%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

TBT

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

TBT

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

TBT

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

TBT

-

BITO

-

Энергетика

TBT

-

BITO

-

Здравоохранение

TBT

-

BITO

-

Промышленность

TBT

-

BITO

-

Недвижимость

TBT

-

BITO

-

Технологии

TBT

-

BITO

-

Коммунальные услуги

TBT

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

TBT vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 99
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.97

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-1.39

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.83

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.44

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.97

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.10

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TBT и BITO

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-77.86%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-50.64%

+35.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-50.64%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.70%

-50.64%

-35.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-36.75%

-40.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

29.27%

-21.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.67%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.03%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

33.71%

-20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

43.61%

-23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

55.10%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

55.10%

-26.32%

Сравнение комиссий TBT и BITO

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и BITO

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.91%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

TBT and BITO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to TBT (5.67%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 10.23% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.91% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for BITO.

TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор