PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 3.78%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

TBLU

1 день
0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-1.51%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.99%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%4.83%

Correlation

The correlation between TBLU and GSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.15

The correlation between TBLU and GSG shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с EBLUTBLU с PIOTBLU с TCAI
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

TBLU vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.26

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.88

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.47

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

14.39

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.26

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.09

+0.58

Просадки

Сравнение просадок TBLU и GSG

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-89.62%

+52.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.46%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.94%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-29.12%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-56.95%

+45.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-63.71%

+55.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.59%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и GSG

Текущая волатильность для Tortoise Global Water Fund (TBLU) составляет 4.35%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.65%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

20.42%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

22.95%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.61%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.03%

-3.07%

Сравнение комиссий TBLU и GSG

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и GSG

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.37%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and GSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to TBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs 3.78% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

TBLU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for GSG.

TBLU is categorized as Water Equities, while GSG is Commodities. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор