Сравнение TBLU с GSG
TBLU (Tortoise Global Water Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 4.92%/yr vs 12.69%/yr for GSG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.24%.
TBLU
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам TBLU и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 2.38% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.81% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.24% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 4.83% |
Correlation
The correlation between TBLU and GSG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between TBLU and GSG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLU vs. GSG — Ранг доходности на риск
TBLU
GSG
Сравнение TBLU c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLU | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.65 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 7.22 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLU и GSG
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLU | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -89.62% | +52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -18.81% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.81% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -29.12% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -62.19% | +54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -63.69% | +55.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 4.29% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и GSG
Текущая волатильность для Tortoise Global Water Fund (TBLU) составляет 4.80%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLU | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.36% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 21.05% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 22.93% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 22.72% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.02% | -3.07% |
Сравнение комиссий TBLU и GSG
TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и GSG
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 4.24% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TBLU and GSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (6.36%) compared to TBLU (4.80%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 12.69% vs 4.92% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 12.69% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
TBLU has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for GSG.
TBLU is categorized as Water Equities, while GSG is Commodities. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLU и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор