- Эмитент
- Tortoise
- Дата выпуска
- 14 февр. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Water Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $57M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $67.82K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBLU
Tortoise Global Water Fund (TBLU) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции TBLU — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBLU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tortoise Global Water Fund (TBLU) показал доход в 5.52% с начала года и 1.94% за последние 12 месяцев.
Tortoise Global Water Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TBLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TBLU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.17% | 3.83% | -9.97% | 4.41% | -5.29% | 4.52% | -0.56% | 3.46% | 5.52% | ||||
| 2025 | 1.72% | -1.27% | 0.41% | 3.92% | 5.16% | 3.10% | 0.59% | 1.61% | -1.47% | -0.71% | 0.56% | -2.14% | 11.82% |
| 2024 | -3.08% | 5.72% | 4.05% | -2.78% | 4.24% | -3.71% | 7.55% | -0.69% | 3.60% | -3.41% | 3.93% | -6.09% | 8.54% |
| 2023 | 9.28% | -2.52% | 1.02% | 0.59% | -2.82% | 7.45% | 2.81% | -3.44% | -7.00% | -2.87% | 11.25% | 7.25% | 20.95% |
| 2022 | -10.85% | -5.70% | -1.06% | -7.66% | -1.28% | -6.34% | 10.38% | -6.70% | -10.35% | 8.73% | 6.41% | -2.43% | -25.99% |
| 2021 | 0.47% | -0.10% | 3.98% | 5.38% | 3.00% | -0.98% | 6.77% | 2.67% | -6.59% | 5.29% | 0.10% | 6.49% | 28.93% |
Метрики бенчмарка
Tortoise Global Water Fund has an annualized alpha of 0.44%, beta of 0.78, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2017.
- This ETF participated in 90.56% of S&P 500 Index downside but only 80.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.44%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 80.45%
- Участие в снижении
- 90.56%
Комиссия
Комиссия TBLU составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBLU имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.50 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 10.58 | -10.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tortoise Global Water Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.68 | $0.63 | $0.64 | $0.60 | $0.78 | $0.57 | $0.55 | $0.35 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tortoise Global Water Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tortoise Global Water Fund показал максимальную просадку в 37.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Tortoise Global Water Fund составляет 4.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 18d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.36%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 9mo | 2y 7moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.25%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 21d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.42%апр. 2025 г. | 3mo 29d | 1mo 7d | 5mo 6dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.17%март 2026 г. | 21d | — | 5mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TBLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -56.78% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -9.10% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -25.43% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -0.17% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.69% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.14% | +4.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBLU
Добавьте Tortoise Global Water Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBLU