- Эмитент
- Tortoise
- Дата выпуска
- 14 февр. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Water Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $57M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBLU
Tortoise Global Water Fund (TBLU) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции TBLU — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBLU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tortoise Global Water Fund (TBLU) показал доход в -1.99% с начала года и -1.51% за последние 12 месяцев.
Tortoise Global Water Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TBLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TBLU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.17% | 3.83% | -9.97% | 4.41% | -5.29% | -0.13% | -1.99% | ||||||
| 2025 | 1.72% | -1.27% | 0.41% | 3.92% | 5.16% | 3.10% | 0.59% | 1.61% | -1.47% | -0.71% | 0.56% | -2.14% | 11.82% |
| 2024 | -3.08% | 5.72% | 4.05% | -2.78% | 4.24% | -3.71% | 7.55% | -0.69% | 3.60% | -3.41% | 3.93% | -6.09% | 8.54% |
| 2023 | 9.28% | -2.52% | 1.02% | 0.59% | -2.82% | 7.45% | 2.81% | -3.44% | -7.00% | -2.87% | 11.25% | 7.25% | 20.95% |
| 2022 | -10.85% | -5.70% | -1.06% | -7.66% | -1.28% | -6.34% | 10.38% | -6.70% | -10.35% | 8.73% | 6.41% | -2.43% | -25.99% |
| 2021 | 0.47% | -0.10% | 3.98% | 5.38% | 3.00% | -0.98% | 6.77% | 2.67% | -6.59% | 5.29% | 0.10% | 6.49% | 28.93% |
Метрики бенчмарка
Tortoise Global Water Fund has an annualized alpha of -0.22%, beta of 0.78, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2017.
- This ETF participated in 93.18% of S&P 500 Index downside but only 80.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.22%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 80.06%
- Участие в снижении
- 93.18%
Комиссия
Комиссия TBLU составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBLU имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.93 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 13.52 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tortoise Global Water Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.68 | $0.63 | $0.64 | $0.60 | $0.78 | $0.57 | $0.55 | $0.35 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tortoise Global Water Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tortoise Global Water Fund показал максимальную просадку в 37.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Tortoise Global Water Fund составляет 11.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 18d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.36%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 9mo | 2y 7moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.25%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 21d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.42%апр. 2025 г. | 3mo 29d | 1mo 7d | 5mo 6dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.17%март 2026 г. | 21d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TBLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -56.78% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -9.10% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -25.43% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -0.74% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.72% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 1.97% | +3.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBLU
Добавьте Tortoise Global Water Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBLU