PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBLU с PIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с PIO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and PIO (Invesco Global Water ETF) are both Water Equities funds - TBLU tracks the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index while PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 4.68%/yr vs 3.17%/yr for PIO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for PIO.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью 2.42%.

TBLU

1 день
1.16%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
-2.55%
С начала года
3.18%
1 год
1.82%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

PIO

1 день
0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
-2.28%
С начала года
2.42%
1 год
2.84%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.17%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и PIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.18%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.81%
PIO
Invesco Global Water ETF		2.42%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%20.44%

Correlation

The correlation between TBLU and PIO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.78

The correlation between TBLU and PIO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBLU и PIO

Секторы
TBLU
PIO

Промышленность

65.7%
59.2%

Коммунальные услуги

24.1%
15.6%

Сырьевые материалы

7.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
2.9%

Технологии

0.6%
8.2%

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

TBLU
65.7%
PIO
59.2%

Коммунальные услуги

TBLU
24.1%
PIO
15.6%

Сырьевые материалы

TBLU
7.4%
PIO
8.8%

Потребительский защитный сектор

TBLU
1.0%
PIO

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
PIO
2.9%

Технологии

TBLU
0.6%
PIO
8.2%

Энергетика

TBLU
0.5%
PIO

-

Коммуникационные услуги

TBLU

-

PIO

-

Финансовые услуги

TBLU

-

PIO
0.0%

Здравоохранение

TBLU

-

PIO
5.3%

Недвижимость

TBLU

-

PIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Invesco Global Water ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TCAITBLU с AQWATBLU с TPYPTBLU с TNUK
Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN

Доходность на риск

TBLU vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLUPIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.19

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.37

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.22

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.54

-0.25

TBLU vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PIO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLU и PIO

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и PIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-64.88%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.14%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-17.08%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-34.27%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-15.38%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.30%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и PIO

Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO) имеют волатильность 4.19% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.94%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.19%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.74%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.13%

+0.79%

Сравнение комиссий TBLU и PIO

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и PIO

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PIO в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF		0.90%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.43%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and PIO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIO has higher volatility (4.39%) compared to TBLU (4.19%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs PIO's -64.88%.

On 5-year performance, TBLU leads with 4.68% vs 3.17% for PIO. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TBLU has performed better with a 4.68% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

TBLU has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.90% for PIO.

TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.75% for PIO.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и PIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор