PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLU с PIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLU и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLU и PIO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund
-0.12%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
PIO
Invesco Global Water ETF
-0.97%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью -0.97%.


TBLU

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.48%
1 год
10.02%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.65%
10 лет*

PIO

1 день
-0.85%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-2.99%
1 год
9.51%
3 года*
8.70%
5 лет*
4.69%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise Global Water Fund

Invesco Global Water ETF

Сравнение комиссий TBLU и PIO

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.


Доходность на риск

TBLU vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PIO
Ранг доходности на риск PIO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLUPIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.54

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.90

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.76

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

2.69

-0.05

TBLU vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLUPIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.20

+0.32

Корреляция

Корреляция между TBLU и PIO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и PIO

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PIO в 1.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLU
Tortoise Global Water Fund
3.31%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
PIO
Invesco Global Water ETF
1.03%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Просадки

Сравнение просадок TBLU и PIO

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и PIO.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLUPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-64.88%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.14%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-34.27%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-10.08%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-15.50%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.72%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и PIO

Текущая волатильность для Tortoise Global Water Fund (TBLU) составляет 5.82%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLUPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.76%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.81%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.62%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.49%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.13%

+0.87%