PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds - TBLU tracks the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 3.88%/yr vs 5.23%/yr for PHO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.33%.

TBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%17.66%

Correlation

The correlation between TBLU and PHO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.79

The correlation between TBLU and PHO shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBLU и PHO

Секторы
TBLU
PHO

Промышленность

65.8%
56.3%

Коммунальные услуги

24.7%
14.1%

Сырьевые материалы

7.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Технологии

0.5%
13.1%

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

TBLU
65.8%
PHO
56.3%

Коммунальные услуги

TBLU
24.7%
PHO
14.1%

Сырьевые материалы

TBLU
7.1%
PHO
8.4%

Потребительский защитный сектор

TBLU
0.8%
PHO

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
PHO

-

Технологии

TBLU
0.5%
PHO
13.1%

Энергетика

TBLU
0.5%
PHO

-

Коммуникационные услуги

TBLU

-

PHO

-

Финансовые услуги

TBLU

-

PHO
0.0%

Здравоохранение

TBLU

-

PHO
8.2%

Недвижимость

TBLU

-

PHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с EBLUTBLU с TCAITBLU с AQWA
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

TBLU vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.24

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.26

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-0.66

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TBLU и PHO

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-55.62%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.78%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-19.19%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-28.60%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-10.56%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-10.18%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.35%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и PHO

Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.70%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.92%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.76%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.35%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.45%

-0.49%

Сравнение комиссий TBLU и PHO

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и PHO

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and PHO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLU has higher volatility (4.35%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs PHO's -55.62%.

On 5-year performance, PHO leads with 5.23% vs 3.88% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHO has performed better with a 5.23% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

TBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.58% for PHO.

TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.60% for PHO.

TBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор