PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLU с PHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLU и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLU и PHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund
-0.12%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
PHO
Invesco Water Resources ETF
-4.21%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -4.21%.


TBLU

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.48%
1 год
10.02%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.65%
10 лет*

PHO

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-7.07%
1 год
3.52%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise Global Water Fund

Invesco Water Resources ETF

Сравнение комиссий TBLU и PHO

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.


Доходность на риск

TBLU vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLUPHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.19

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.42

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.38

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

1.15

+1.50

TBLU vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLUPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между TBLU и PHO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и PHO

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PHO в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLU
Tortoise Global Water Fund
3.31%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Просадки

Сравнение просадок TBLU и PHO

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и PHO.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLUPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-55.62%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-11.98%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-28.60%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-9.49%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.19%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и PHO

Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLUPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.36%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.92%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.58%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.35%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.43%

-0.43%