Сравнение TBLU с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
TBLU и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и PHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLU и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -0.12% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -4.21% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -4.21%.
TBLU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
PHO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLU и PHO
TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Доходность на риск
TBLU vs. PHO — Ранг доходности на риск
TBLU
PHO
Сравнение TBLU c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLU | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.19 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.38 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.15 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLU | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TBLU и PHO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и PHO
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PHO в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.31% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TBLU и PHO
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и PHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLU | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -55.62% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -11.98% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -28.60% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -9.49% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -10.19% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.95% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и PHO
Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLU | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.36% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.92% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 18.58% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.35% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.43% | -0.43% |