PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLU с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLU и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLU и FIW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund
-0.12%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
FIW
First Trust Water ETF
-4.39%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -4.39%.


TBLU

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.48%
1 год
10.02%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.65%
10 лет*

FIW

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-8.05%
1 год
2.40%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.31%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise Global Water Fund

First Trust Water ETF

Сравнение комиссий TBLU и FIW

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.


Доходность на риск

TBLU vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLUFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.13

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.33

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.28

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

0.87

+1.77

TBLU vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLUFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между TBLU и FIW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и FIW

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FIW в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLU
Tortoise Global Water Fund
3.31%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок TBLU и FIW

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и FIW.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLUFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-52.75%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.74%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-28.53%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-10.33%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-8.29%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и FIW

Tortoise Global Water Fund (TBLU) и First Trust Water ETF (FIW) имеют волатильность 5.82% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLUFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.03%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.65%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.29%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.88%

-0.88%