Сравнение TBLU с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Global Water Fund (TBLU) и First Trust Water ETF (FIW).
TBLU и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLU и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -0.12% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
FIW First Trust Water ETF | -4.39% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -4.39%.
TBLU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
FIW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLU и FIW
TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
TBLU vs. FIW — Ранг доходности на риск
TBLU
FIW
Сравнение TBLU c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLU | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.33 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.28 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 0.87 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLU | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TBLU и FIW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и FIW
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FIW в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.31% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TBLU и FIW
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLU | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -52.75% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -12.74% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -28.53% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -10.33% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -8.29% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.07% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и FIW
Tortoise Global Water Fund (TBLU) и First Trust Water ETF (FIW) имеют волатильность 5.82% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLU | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.79% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.03% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 18.65% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.29% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.88% | -0.88% |