PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. TBLU is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

TBLU

1 день
0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-1.51%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и TCAI

2026 (YTD)2025
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.99%-3.39%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between TBLU and TCAI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов TBLU и TCAI

Секторы
TBLU
TCAI

Промышленность

65.8%
29.9%

Коммунальные услуги

24.7%
11.1%

Сырьевые материалы

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
1.4%

Технологии

0.5%
44.0%

Энергетика

0.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

TBLU
65.8%
TCAI
29.9%

Коммунальные услуги

TBLU
24.7%
TCAI
11.1%

Сырьевые материалы

TBLU
7.1%
TCAI

-

Потребительский защитный сектор

TBLU
0.8%
TCAI

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
TCAI
1.4%

Технологии

TBLU
0.5%
TCAI
44.0%

Энергетика

TBLU
0.5%
TCAI
6.1%

Коммуникационные услуги

TBLU

-

TCAI
1.1%

Финансовые услуги

TBLU

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

TBLU

-

TCAI

-

Недвижимость

TBLU

-

TCAI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с EBLUTBLU с PIOTBLU с AQWA
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

TBLU vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.61

-4.11

Просадки

Сравнение просадок TBLU и TCAI

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-15.80%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-0.27%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.43%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

35.82%

-21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

35.82%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

35.82%

-16.86%

Сравнение комиссий TBLU и TCAI

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и TCAI

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.37%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and TCAI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TBLU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.03% for TCAI.

TBLU is categorized as Water Equities, while TCAI is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор