Сравнение TBLU с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
TBLU и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и CGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLU и CGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -0.12% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.26% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 2.26%.
TBLU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
CGW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLU и CGW
TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.
Доходность на риск
TBLU vs. CGW — Ранг доходности на риск
TBLU
CGW
Сравнение TBLU c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLU | CGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.10 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.64 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.55 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLU | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TBLU и CGW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и CGW
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CGW в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.31% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.55% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TBLU и CGW
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и CGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLU | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -57.24% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -10.33% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -32.74% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -6.43% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -9.87% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.06% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и CGW
Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLU | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.40% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.29% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 14.81% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.70% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.66% | +1.34% |