PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с CGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both Water Equities funds - TBLU tracks the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index while CGW tracks the S&P Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 3.88%/yr vs 4.76%/yr for CGW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.57%/yr for CGW.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью -0.46%.

TBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

CGW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.53%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-0.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%20.47%

Correlation

The correlation between TBLU and CGW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between TBLU and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBLU и CGW

Секторы
TBLU
CGW

Промышленность

65.8%
44.3%

Коммунальные услуги

24.7%
46.6%

Сырьевые материалы

7.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
0.5%

Технологии

0.5%
1.1%

Энергетика

0.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

TBLU
65.8%
CGW
44.3%

Коммунальные услуги

TBLU
24.7%
CGW
46.6%

Сырьевые материалы

TBLU
7.1%
CGW
5.8%

Потребительский защитный сектор

TBLU
0.8%
CGW

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
CGW
0.5%

Технологии

TBLU
0.5%
CGW
1.1%

Энергетика

TBLU
0.5%
CGW
1.6%

Коммуникационные услуги

TBLU

-

CGW

-

Финансовые услуги

TBLU

-

CGW
0.0%

Здравоохранение

TBLU

-

CGW

-

Недвижимость

TBLU

-

CGW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с EBLUTBLU с TCAITBLU с AQWA
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT

Доходность на риск

TBLU vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUCGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.34

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.57

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.42

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.10

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TBLU и CGW

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-57.24%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-10.86%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-16.24%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-32.74%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-8.92%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-9.84%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.13%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и CGW

Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеют волатильность 4.35% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.43%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.20%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.31%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.82%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.72%

+1.24%

Сравнение комиссий TBLU и CGW

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и CGW

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности CGW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.59%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TBLU and CGW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGW has higher volatility (4.43%) compared to TBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs CGW's -57.24%.

On 5-year performance, CGW leads with 4.76% vs 3.88% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CGW has performed better with a 4.76% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

TBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.59% for CGW.

TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while CGW tracks S&P Global Water Index. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.57% for CGW.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор