PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLU с CGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLU и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLU и CGW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund
-0.12%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.26%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 2.26%.


TBLU

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.48%
1 год
10.02%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.65%
10 лет*

CGW

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.34%
1 год
16.27%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.12%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise Global Water Fund

Invesco S&P Global Water Index ETF

Сравнение комиссий TBLU и CGW

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.


Доходность на риск

TBLU vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 2525
Ранг коэф-та Мартина

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLUCGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.10

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.60

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.64

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

5.55

-2.91

TBLU vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLUCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между TBLU и CGW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и CGW

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CGW в 1.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLU
Tortoise Global Water Fund
3.31%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.55%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TBLU и CGW

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и CGW.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLUCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-57.24%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-10.33%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-32.74%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-6.43%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-9.87%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.06%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и CGW

Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLUCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.40%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.29%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

14.81%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.70%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.66%

+1.34%