Сравнение TBLU с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
TBLU и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и TPYP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLU и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -0.12% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.58% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | -1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.58%.
TBLU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 20.58%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLU и TPYP
И TBLU, и TPYP имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
TBLU vs. TPYP — Ранг доходности на риск
TBLU
TPYP
Сравнение TBLU c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLU | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.49 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.20 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLU | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.21 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TBLU и TPYP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и TPYP
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TPYP в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.31% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.24% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TBLU и TPYP
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и TPYP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLU | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -51.91% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -10.15% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -17.96% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -1.97% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -7.96% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.78% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и TPYP
Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLU | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.47% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.03% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 16.64% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.32% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.96% | -2.96% |