PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с TPYP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 3.78%/yr vs 17.73%/yr for TPYP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.07%.

TBLU

1 день
0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-1.51%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.99%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%-1.19%

Correlation

The correlation between TBLU and TPYP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TBLU and TPYP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TBLU и TPYP

Секторы
TBLU
TPYP

Промышленность

65.8%

-

Коммунальные услуги

24.7%
22.0%

Сырьевые материалы

7.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Технологии

0.5%

-

Энергетика

0.5%
68.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TBLU
65.8%
TPYP

-

Коммунальные услуги

TBLU
24.7%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

TBLU
7.1%
TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

TBLU
0.8%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
TPYP

-

Технологии

TBLU
0.5%
TPYP

-

Энергетика

TBLU
0.5%
TPYP
68.8%

Коммуникационные услуги

TBLU

-

TPYP

-

Финансовые услуги

TBLU

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

TBLU

-

TPYP

-

Недвижимость

TBLU

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с PIOTBLU с EBLUTBLU с TCAITBLU с AQWA
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TBLU vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.61

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.25

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.09

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

8.34

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.61

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.02

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TBLU и TPYP

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-51.91%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-6.84%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.17%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-17.96%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-5.27%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-7.89%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.56%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и TPYP

Текущая волатильность для Tortoise Global Water Fund (TBLU) составляет 4.35%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что TBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.67%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.29%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

13.16%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.45%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

21.94%

-2.98%

Сравнение комиссий TBLU и TPYP

И TBLU, и TPYP имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и TPYP

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.37%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and TPYP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.67%) compared to TBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 17.73% vs 3.78% for TBLU. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 17.73% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU and TPYP have the same expense ratio: 0.40% per year.

TBLU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 3.25% for TPYP.

TBLU is categorized as Water Equities, while TPYP is Energy Equities. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор