Сравнение TBLU с FAAR
TBLU (Tortoise Global Water Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. TBLU is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 4.24%/yr vs 7.72%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
TBLU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам TBLU и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -0.84% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.81% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 3.95% |
Correlation
The correlation between TBLU and FAAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between TBLU and FAAR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLU vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TBLU
FAAR
Сравнение TBLU c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLU | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.52 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 15.18 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLU и FAAR
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLU | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -18.03% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -6.29% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -11.54% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -18.03% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -6.29% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -7.82% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 1.87% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и FAAR
Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLU | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.55% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.68% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 13.38% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 12.96% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 11.54% | +7.41% |
Сравнение комиссий TBLU и FAAR
TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и FAAR
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.33% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TBLU and FAAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLU has higher volatility (4.36%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, FAAR leads with 7.72% vs 4.24% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.72% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 3.33% for TBLU.
TBLU is categorized as Water Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Tortoise and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLU и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор