PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBLU с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с ESML

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 4.68%/yr vs 8.55%/yr for ESML. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 18.61%.

TBLU

1 день
1.16%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
-2.55%
С начала года
3.18%
1 год
1.82%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
10.58%
С начала года
18.61%
1 год
30.58%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.18%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-10.06%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.61%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between TBLU and ESML is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.71

The correlation between TBLU and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBLU и ESML

Секторы
TBLU
ESML

Промышленность

65.7%
17.8%

Коммунальные услуги

24.1%
2.8%

Сырьевые материалы

7.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.7%
10.7%

Технологии

0.6%
20.8%

Энергетика

0.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

12.8%

Недвижимость

-

6.5%

Промышленность

TBLU
65.7%
ESML
17.8%

Коммунальные услуги

TBLU
24.1%
ESML
2.8%

Сырьевые материалы

TBLU
7.4%
ESML
4.0%

Потребительский защитный сектор

TBLU
1.0%
ESML
3.4%

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
ESML
10.7%

Технологии

TBLU
0.6%
ESML
20.8%

Энергетика

TBLU
0.5%
ESML
4.8%

Коммуникационные услуги

TBLU

-

ESML
2.5%

Финансовые услуги

TBLU

-

ESML
13.8%

Здравоохранение

TBLU

-

ESML
12.8%

Недвижимость

TBLU

-

ESML
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TCAITBLU с PIOTBLU с AQWATBLU с TPYP
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с CWSESML с AVUVESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

TBLU vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLUESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.80

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.62

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.40

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

12.25

-11.96

TBLU vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLU и ESML

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-41.97%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.04%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-26.68%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-28.61%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-2.91%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-8.86%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.50%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и ESML

Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 4.19% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.29%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.39%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

17.06%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

21.26%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

23.33%

-4.41%

Сравнение комиссий TBLU и ESML

TBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и ESML

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ESML в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.43%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and ESML have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.29%) compared to TBLU (4.19%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 8.55% vs 4.68% for TBLU. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 8.55% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for TBLU.

TBLU has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.91% for ESML.

TBLU is categorized as Water Equities, while ESML is Small Cap Growth Equities. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор