PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 3.88%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

TBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%9.37%

Correlation

The correlation between TBLU and DBO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.13

The correlation between TBLU and DBO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBLU и DBO

Секторы
TBLU
DBO

Промышленность

65.8%

-

Коммунальные услуги

24.7%

-

Сырьевые материалы

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Технологии

0.5%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TBLU
65.8%
DBO

-

Коммунальные услуги

TBLU
24.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

TBLU
7.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

TBLU
0.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
DBO

-

Технологии

TBLU
0.5%
DBO

-

Энергетика

TBLU
0.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

TBLU

-

DBO

-

Финансовые услуги

TBLU

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

TBLU

-

DBO

-

Недвижимость

TBLU

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с EBLUTBLU с TCAI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TBLU vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.25

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.85

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.28

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

8.69

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.25

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.02

+0.48

Просадки

Сравнение просадок TBLU и DBO

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-90.18%

+52.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-18.19%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-28.20%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-37.68%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-52.68%

+41.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-62.25%

+54.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

8.94%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и DBO

Текущая волатильность для Tortoise Global Water Fund (TBLU) составляет 4.35%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что TBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

12.79%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

28.32%

-16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

34.58%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

32.31%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

31.79%

-12.83%

Сравнение комиссий TBLU и DBO

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и DBO

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and DBO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to TBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 3.88% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

TBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.95% for DBO.

TBLU is categorized as Water Equities, while DBO is Oil & Gas. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор