PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 3.88%/yr vs 12.47%/yr for DBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%.

TBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.40%

Correlation

The correlation between TBLU and DBC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.17

The correlation between TBLU and DBC shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с EBLUTBLU с TCAI
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

TBLU vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.39

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.06

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

6.34

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

13.40

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.39

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TBLU и DBC

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-76.36%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-7.05%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.82%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-27.34%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-22.70%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-46.22%

+38.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.33%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и DBC

Текущая волатильность для Tortoise Global Water Fund (TBLU) составляет 4.35%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что TBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.56%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

15.82%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.73%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.18%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.81%

+1.15%

Сравнение комиссий TBLU и DBC

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и DBC

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DBC в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and DBC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.56%) compared to TBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs DBC's -76.36%.

On 5-year performance, DBC leads with 12.47% vs 3.88% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 12.47% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

TBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.49% for DBC.

TBLU is categorized as Water Equities, while DBC is Commodities. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор