PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. TBLU is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 3.78%/yr vs 13.50%/yr for COMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

TBLU

1 день
0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-1.51%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.99%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%9.52%

Correlation

The correlation between TBLU and COMT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.17

The correlation between TBLU and COMT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBLU и COMT

Секторы
TBLU
COMT

Промышленность

65.8%

-

Коммунальные услуги

24.7%

-

Сырьевые материалы

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Технологии

0.5%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TBLU
65.8%
COMT

-

Коммунальные услуги

TBLU
24.7%
COMT

-

Сырьевые материалы

TBLU
7.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

TBLU
0.8%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
COMT

-

Технологии

TBLU
0.5%
COMT

-

Энергетика

TBLU
0.5%
COMT

-

Коммуникационные услуги

TBLU

-

COMT

-

Финансовые услуги

TBLU

-

COMT
100.0%

Здравоохранение

TBLU

-

COMT

-

Недвижимость

TBLU

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с EBLUTBLU с TCAI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TBLU vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.24

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.88

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.95

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

14.11

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.24

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TBLU и COMT

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-51.89%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-8.02%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.31%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-29.00%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-4.82%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-24.07%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.38%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и COMT

Текущая волатильность для Tortoise Global Water Fund (TBLU) составляет 4.35%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.37%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

18.80%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

21.29%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.06%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.89%

+0.07%

Сравнение комиссий TBLU и COMT

TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и COMT

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.37%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and COMT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to TBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.50% vs 3.78% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.50% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 3.37% for TBLU.

TBLU is categorized as Water Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор