Сравнение TBLRX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -2.82% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.90%.
TBLRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и TPDAX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TBLRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TBLRX
TPDAX
Сравнение TBLRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.21 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.86 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.60 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 13.48 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.21 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и TPDAX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.69%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.69% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и TPDAX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -22.29% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -7.58% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -17.58% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.46% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.94% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.03% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и TPDAX
Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.99% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 9.86% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.30% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 10.14% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 9.87% | +4.15% |