Сравнение TBLRX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -3.11% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
TBLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и STDAX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
TBLRX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
TBLRX
STDAX
Сравнение TBLRX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 4.33 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 7.27 | -5.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.54 | -1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 6.81 | -5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 32.75 | -25.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 4.33 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.43 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.00 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и STDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и STDAX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.78% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и STDAX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -76.81% | +51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -0.59% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -2.91% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -9.47% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -31.94% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.12% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и STDAX
Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.40% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 0.64% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 0.93% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 1.95% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 6.69% | +7.33% |