PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLRX с PALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLRX (Transamerica Balanced II) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, TBLRX returned 8.00%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TBLRX charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.89%.

TBLRX

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.83%
1 год
17.09%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.92%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLRX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		5.63%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.89%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-2.82%

Correlation

The correlation between TBLRX and PALDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between TBLRX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с TLOFXTBLRX с THYIXTBLRX с IALAXTBLRX с EMTIXTBLRX с VIGTBLRX с IMLAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

TBLRX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.73

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.92

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.62

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

17.16

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.81

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и PALDX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLRXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-26.16%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-5.96%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-16.06%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-20.47%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.09%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.25%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и PALDX

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 2.15%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLRXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.30%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

6.18%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

7.89%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.11%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

12.69%

+1.23%

Сравнение комиссий TBLRX и PALDX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и PALDX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.15%, что больше доходности PALDX в 5.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.02%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%
TBLRX
Transamerica Balanced II		29.15%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TBLRX and PALDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PALDX has higher volatility (2.30%) compared to TBLRX (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBLRX dropped -25.35% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLRX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор