Сравнение TBLRX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -3.11% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
TBLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и PALDX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
TBLRX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
TBLRX
PALDX
Сравнение TBLRX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.86 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.82 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.67 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и PALDX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.78% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и PALDX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -26.16% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.20% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -20.47% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.16% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.16% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.72% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и PALDX
Transamerica Balanced II (TBLRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.58% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.74% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 6.16% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 11.65% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 12.11% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 12.76% | +1.26% |