PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с PALDXTBLRX с CSTAXTBLRX с THYIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TBLRX и CONWX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TBLRX
Transamerica Balanced II

Доходность на риск

TBLRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.71

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.37

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

12.51

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между TBLRX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и CONWX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и CONWX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-26.09%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.60%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-12.49%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-1.27%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.78%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.52%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и CONWX

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.25%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.47%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.70%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

10.27%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

11.16%

+2.86%